Pokusaj da je ubacis u web stranicu, pa onda nju da postavis na desktop, znam da se mogu tako postaviti web stranice koje imaju neki javascript kod, to se naziva "active desktop" (ovo za XP pricam). Mozes recimo pogledati ovo:
http://thundercloud.net/activescreens/
Nisam skidao nista sa toga sajta, sad sam izguglao!
EDIT: Evo skinuo sam jedan i ekstraktovao i probao u browser-u (na linuxu ne mogu da stavim na desktop), izgleda da radi, mozes da preimenujes .exe fajl u .zip i onda ekstraktujes fajlove ako mislis da je tako sigurnije.
